来自：金十数据

　　资产管理公司的日元头寸与日股的负相关性正在增强。策略师预计，日元将测试去年的低点。

　　在日本股市上涨至历史新高之际，资产管理公司将日元空头头寸增加至一年多以来的最高水平，这表明投资者对日元的下行风险仍持谨慎态度。

　　根据对美国商品期货交易委员会（CFTC）数据的分析，截至2月13日，资产管理公司的日元头寸与东证100指数之间的相关系数为-0.56，为2020年以来的最高水平。这表明，当日本大市值股票上涨时，资产管理公司的日元头寸往往会转向看跌。

　　尽管有关日元2024年将反弹的预测盛行，但今年迄今为止，日元兑美元汇率已下跌6%。日元贬值侵蚀了以美元计价的日股涨幅给全球投资者带来的回报，这些投资者可能正将资金转移到日本市场。

　　由于市场预计，即使日本央行将在未来几个月内进行自2007年以来的首次加息，该央行也不会急于进一步加息，因此日元一直表现疲软。

　　法国巴黎银行资产管理公司多资产量化解决方案投资组合经理Wei Li表示，虽然他们看好日股，但鉴于日元可能会保持疲软，需要对冲汇率风险。

　　对冲日元贬值的三个月成本为-5.6%，这表明只要日元不大幅升值，做空日元的投资者就可以获利。

　　东证100指数今年上涨了14%，去年上涨了27%，这是2013年以来的最大年度涨幅。该指数已达到1990年以来的最高水平，部分原因是对日本通货紧缩即将结束的乐观情绪。日本内阁府高级官员表示，日本正处于宣布战胜通胀紧缩的最后阶段。

　　1月中旬，全球投资者对日本股票和股指期货净买入总额的52周移动平均值攀升至8.1万亿日元（540亿美元），是自2015年交易所有数据以来最高水平。尽管在截至2月9日的一周内，购买额已放缓至5.8万亿日元，但仍远高于2015年以来2.4万亿日元的平均水平。

　　大和证券公司高级外汇策略师Yukio Ishizuki表示：“当日本股市上涨时，海外投资者出售日元以对冲股票收益的需求就会增加。日元的短期前景似乎看跌，因为人们预计日本央行的加息将是缓慢而渐进的，而美联储的降息将晚于此前的预期。”他表示，日元即将测试去年的低点。

　　美国消费者信心指数1月初飙升至2021年以来最高水平，远超经济学家预期。与此同时，短期通胀预期降至三年低点。

　　密歇根大学消费者信心指数上升9.1至78，创2005年以来最大月度增幅。1月初值超过接受彭博调查的所有经济学家预期。

　　消费者预计未来一年物价将上涨2.9%，低于一个月前预期的3.1%。他们预计未来五到十年通胀率为2.8%，创四个月最低点。

　　负责调查的Joanne Hsu在一份声明中表示，“消费者对经济的多个方面表现出更强的看法，表明对软着陆的信心增强”。

　　她指出，消费者对耐用品和汽车价格上涨压力缓解的看法支持了通胀预期回落，消费者越来越认为美联储今年会降息。

　　Hsu说，这与通胀短期内不会加速的预期相符。

　　调查显示这种乐观情绪广泛存在，涉及各个年龄、收入和政治派别。超过一半的家庭预计他们的收入增长速度将至少与通胀同步，比例为2021年年中以来最高。

　　与此同时，报告显示对股市的预期升至两年多来最高水平。

　　消费者对当前财务状况的看法升至两年高点，对未来财务状况的预期攀升至2021年以来最高。

　　现状指标上升10点至83.3，预期指标攀升至75.9。两者均为2021年以来最高。

智通财经APP获悉，BC科技集团(00863)早盘再跌超15%，开年以来股价已腰斩。截至发稿，跌13.33%，报5.46港元，成交额2070.5万港元。

消息面上，上周三，美国证券交易委员会批准了首批美国比特币ETF。不过，自比特币现货ETF上市以来，比特币曾一度短暂触及4.9万美元，但随后一路走低，创下去年12月中旬以来的最大跌幅。市场人士表示，美国新设比特币ETF热潮消退。

据悉，BC科技集团公布，于1月12日，合共1.876亿股新股份已获配发及发行予认购人BGX Group Holding Limited，认购价为每股认购股份3.80港元，净筹约7.1亿港元。此外，BC科技集团近期表示，拟更名为"OSL集团有限公司"。